Course Outline

1. Τι είναι η Βασιλεία ΙΙΙ;

1.1. Τα έγγραφα της Βασιλείας ΙΙΙ 1.2. Ήταν η Βασιλεία ΙΙ υπεύθυνη για την κρίση της αγοράς; 1.3. Εισαγωγή στις Τροπολογίες της Βασιλείας III 1.4. Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), η G20 και το πλαίσιο της Βασιλείας III

2. Οι Νέες Αρχές Βασιλείας ΙΙΙ για τη διαχείριση κινδύνων και την εταιρική διακυβέρνηση

Οι βασικοί τομείς στους οποίους η Επιτροπή της Βασιλείας πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη εστίαση

2.1 Πρακτικές του διοικητικού συμβουλίου 2.2 Ανώτατα στελέχη 2.3 Διαχείριση κινδύνου και εσωτερικοί έλεγχοι 2.4 Αποζημίωση 2.5 Πολύπλοκες ή αδιαφανείς εταιρικές δομές 2.6 Γνωστοποίηση και διαφάνεια

3. Η Ποιότητα του Κεφαλαίου

3.1 Ο αριθμητής: Αυστηρός ορισμός του κεφαλαίου 3.2 Όρια και ελάχιστα 3.3 Κοινές μετοχές Βαθμίδα 1 3.4 Κοινές μετοχές που εκδίδονται από την τράπεζα 3.5 Πρόσθετα κεφάλαια κατηγορίας 1 3.6 Κεφάλαια κατηγορίας 2 3.7 Investment που κατέχονται από τράπεζες σε κεφαλαιουχικά μέσα άλλων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικές οντότητες 3.8 Η αντίστοιχη προσέγγιση έκπτωσης και οι αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο 3.9 Double Gearing και Basel III 3.10 Τιτλοποίηση και επανατιτλοποίηση

4. Τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού

4.1 Ο παρονομαστής: Ενισχυμένη κάλυψη κινδύνου 4.2 Κατανόηση της τιτλοποίησης

5. Ο δείκτης κεφαλαίου

5.1 Εκτός από την ποιότητα του κεφαλαίου και την κάλυψη κινδύνου 5.2 Βαθμονόμηση 5.3 Μεταβατική περίοδος

6. Παγκόσμια Πρότυπα Ρευστότητας

6.1 Εισαγωγή παγκόσμιων προτύπων ελάχιστης ρευστότητας 6.2 Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) που καθιστά τις τράπεζες πιο ανθεκτικές σε πιθανές βραχυπρόθεσμες διαταραχές. μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αναντιστοιχίες ρευστότητας 6.6 Διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (ASF) 6.7 Απαιτούμενη σταθερή χρηματοδότηση (RSF) 6.8 Αναντιστοιχία συμβατικής λήξης 6.9 Συγκέντρωση χρηματοδότησης 6.10 Διαθέσιμα μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία 6.11 LCR κατά σημαντικό νόμισμα 6.11 Εργαλείο παρακολούθησης αγοράς6.

7. Διατήρηση κεφαλαίου

7.1 Πολιτικές διανομής που δεν συνάδουν με ορθές αρχές διατήρησης κεφαλαίου 7.2 Οι επόπτες επιβάλλουν πειθαρχία διατήρησης κεφαλαίου

8. Λόγος μόχλευσης

8.1 Ισχυροί δείκτες βασισμένοι στον κίνδυνο κατηγορίας 1 με υψηλά επίπεδα μόχλευσης εντός και εκτός ισολογισμού 8.2 Απλή, μη βασισμένη στον κίνδυνο δείκτη μόχλευσης 8.3 Εισαγωγή πρόσθετων διασφαλίσεων έναντι του κινδύνου μοντέλου και των σφαλμάτων μέτρησης 8.4 Υπολογισμός του δείκτη μόχλευσης

9. Αντικυκλικό Capital Buffer

9.1 Προκυκλικό ή αντικυκλικό; 9.2 Το νέο αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας 9.3 Προκλήσεις αρχικής / υποδοχής 9.4 Οδηγίες για τις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 9.5 Αρχές που υποστηρίζουν το ρόλο της κρίσης 9.6 Αρχή 1: (Στόχοι) 9.7 Αρχή 2: (Κοινός οδηγός αναφοράς Principle.38: Principleisk) 9.6. παραπλανητικών σημάτων) 9.9 Αρχή 4: (Άμεση απελευθέρωση) 9.10 Αρχή 5: (Άλλα μακροπροληπτικά εργαλεία) 9.11 Αμοιβαιότητα δικαιοδοσίας 9.12 Συχνότητα αποφάσεων και επικοινωνιών buffer 9.13 Αντιμετώπιση του πλεονάσματος όταν το buffer επανέρχεται στο μηδέν

10. Συστημικά Σημαντικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (SIFI)

10.1 SIFI και G-SIFI 10.2 Βελτιώσεις στα καθεστώτα εξυγίανσης 10.3 Πρόσθετη ικανότητα απορρόφησης ζημιών 10.4 Εντατικότερη εποπτική εποπτεία 10.5 Ισχυρότερα πρότυπα ευρωστίας 10.6 Αξιολόγηση από ομοτίμους 10.7 Εξελίξεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 10.7 Εξελίξεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. σκ Διοικητικό Συμβούλιο (ΕΣΣΚ) 10.10 Ενίσχυση της εποπτείας SIFI

11. Συστημικά σημαντικές αγορές και υποδομές (SIMI)

11.1 Η Επιτροπή της Βασιλείας και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εγκρίνουν την αναφορά κεντρικών εκκαθαρίσεων και συναλλαγών για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. δοκιμές και μοντελοποίηση κινδύνου 12.2 Ελλείψεις VaR: η υπόθεση της κανονικότητας 12.3 Ανάγκη για ένα ισχυρό πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 12.4 Αποτύπωση συστημικού κινδύνου στα μοντέλα κινδύνου των τραπεζών

13. Τροποποιήσεις του Πυλώνα 2: Δοκιμή καταπόνησης)

13.1 Πυλώνας 2 Τροποποιήσεις: Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 13.2 Αρχές για ορθές πρακτικές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και εποπτεία 13.3 15 αρχές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τράπεζες 13.4 Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο εταιρείας 13.5 6 αρχές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για εποπτικές αρχές

14. Ο αντίκτυπος της Βασιλείας III

14.1 Ο αντίκτυπος της Βασιλείας ΙΙΙ 14.2 Investment Τραπεζική, Εταιρική Τραπεζική, Λιανική Τραπεζική 14.3 Investment οι τράπεζες επηρεάζονται κατά κύριο λόγο, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις συναλλαγών και τιτλοποιήσεων 14.4 Οι νέοι κανόνες κεφαλαίου έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην κερδοφορία 14.5 Βασιλεία ΙΙΙ Αντίκτυπος στις περιφερειακές τράπεζες 14.6 Επίδραση Βασιλείας ΙΙΙ στον Πυλώνα 2 14.7 Επίδραση Βασιλείας ΙΙΙ στον χρηματοπιστωτικό τομέα 14.8 Επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ στη διαχείριση τραπεζικού κινδύνου 14.9 Επιπτώσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 14.10 Αντίκτυπος της Βασιλείας ΙΙΙ για τις εμπορικές τράπεζες; 14.11 Επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ για τις εγχώριες τράπεζες 14.12 Μπορούν οι περιφερειακές τράπεζες να μετριάσουν τις επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ; 14.13 Άλλες επιπτώσεις της Βασιλείας III 14.14 Περιοχές εστίασης

15. Συμπεράσματα

16. Παραδείγματα (Μελέτες περίπτωσης)

Βασιλεία ΙΙΙ Κεφαλαιακή Διάρθρωση Ένα επεξεργασμένο παράδειγμα τράπεζας Βασιλεία ΙΙΙ – εξήγηση των αλλαγών Κεφαλαιακή δομή Βασιλείας ΙΙΙ

  21 Hours
 

Number of participants


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Open Training Courses require 5+ participants.

Testimonials (2)

Related Courses

Compliance and the Management of Compliance Risk

  21 Hours

CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT

  28 Hours

HIPAA Compliance for Developers

  7 Hours

Compliance for Payment Services in Japan

  7 Hours

BeyondCorp: Implementing Zero Trust Security

  14 Hours

Cyber Defence (SOC) Analyst Foundation

  7 Hours

Related Categories