Course Outline

Επισκόπηση της MATLAB Financial Toolbox

Στόχος: Μάθετε να εφαρμόζετε τις διάφορες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην MATLAB Financial Toolbox για την εκτέλεση ποσοτικής ανάλυσης για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αποκτήστε τη γνώση και την πρακτική που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών πραγματικού κόσμου που περιλαμβάνουν οικονομικά δεδομένα.

    Ανάλυση κινδύνου κατανομής περιουσιακών στοιχείων και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου και Investment Ανάλυση σταθερού εισοδήματος απόδοσης και τιμολόγηση επιλογής Ανάλυση οικονομικών χρονοσειρών Παλινδρόμηση και εκτίμηση με τεχνικούς δείκτες και χρηματοοικονομικά διαγράμματα που λείπουν Προσομοίωση μοντέλων SDE Monte Carlo

Κατανομή περιουσιακών στοιχείων και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου

Στόχος: πραγματοποίηση κατανομής κεφαλαίου, κατανομής περιουσιακών στοιχείων και αξιολόγησης κινδύνου.

    Εκτίμηση στιγμών απόδοσης περιουσιακών στοιχείων και συνολικών στιγμών απόδοσης από δεδομένα τιμής ή απόδοσης Υπολογισμός στατιστικών σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όπως μέσος όρος, διακύμανση, αξία σε κίνδυνο (VaR) και υπό όρους αξία σε κίνδυνο (CVaR) Εκτέλεση βελτιστοποίησης και ανάλυση χαρτοφυλακίου περιορισμένης μέσης διακύμανσης Εξέταση της χρονική εξέλιξη αποτελεσματικών κατανομών χαρτοφυλακίου Εκτέλεση κατανομής κεφαλαίου Λογιστική για τον κύκλο εργασιών και το κόστος συναλλαγών σε προβλήματα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου

Ανάλυση κινδύνου και Investment Απόδοση

Στόχος: Ορισμός και επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου.

    Καθορισμός ενός ονόματος χαρτοφυλακίου, του αριθμού των περιουσιακών στοιχείων σε ένα σύμπαν περιουσιακών στοιχείων και των αναγνωριστικών στοιχείων. Καθορισμός αρχικής κατανομής χαρτοφυλακίου.

Ανάλυση σταθερού εισοδήματος και τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης

Στόχος: Πραγματοποιήστε ανάλυση σταθερού εισοδήματος και τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

    Ανάλυση ταμειακών ροών Εκτέλεση ανάλυσης ασφάλειας σταθερού εισοδήματος συμβατή με SIA Εκτέλεση βασικών τιμών Black-Scholes, Black και διωνυμικών δικαιωμάτων προαίρεσης

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Σειρών

Στόχος: ανάλυση δεδομένων χρονοσειρών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

    Εκτέλεση μαθηματικών δεδομένων Μετασχηματισμός και ανάλυση δεδομένων Τεχνική ανάλυση Χάρτης και γραφικά

Παλινδρόμηση και Εκτίμηση με Λείπουν Δεδομένα

Στόχος: Εκτελέστε πολυμεταβλητή κανονική παλινδρόμηση με ή χωρίς δεδομένα που λείπουν.

    Εκτέλεση κοινών παλινδρομήσεων Εκτίμηση της συνάρτησης log-likelihood και τυπικών σφαλμάτων για τον έλεγχο υποθέσεων Ολοκλήρωση υπολογισμών όταν λείπουν δεδομένα

Τεχνικοί Δείκτες και Χρηματοοικονομικά Διαγράμματα

Στόχος: Εξάσκηση χρησιμοποιώντας μετρήσεις απόδοσης και εξειδικευμένες γραφικές παραστάσεις.

    Κινούμενοι μέσοι όροι Ταλαντωτές, στοχαστικά, δείκτες και δείκτες Γραφήματα μέγιστης ανάληψης και αναμενόμενης μέγιστης ανάληψης, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών Bollinger, των γραφημάτων με κηροπήγια και των κινητών μέσων

Μόντε Κάρλο Προσομοίωση μοντέλων SDE

Στόχος: Δημιουργία προσομοιώσεων και εφαρμογή μοντέλων SDE

    Brownian Motion (BM) Geometric Brownian Motion (GBM) Σταθερή ελαστικότητα διακύμανσης (CEV) Cox-Ingersoll-Ross (CIR) Hull-White/Vasicek (HWV) Heston

συμπέρασμα

Requirements

  • Εξοικείωση με τη γραμμική άλγεβρα (π.χ. πράξεις μήτρας)
  • Εξοικείωση με βασικές στατιστικές
  • Κατανόηση των οικονομικών αρχών
  • Κατανόηση των MATLAB βασικών αρχών

Επιλογές μαθημάτων

  • Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα, αλλά δεν έχετε εμπειρία στο MATLAB (ή χρειάζεστε ανανέωση), αυτό το μάθημα μπορεί να συνδυαστεί με ένα μάθημα για αρχάριους και να παρέχεται ως: MATLAB Βασικές αρχές + MATLAB για τα Οικονομικά.
  • Εάν θέλετε να προσαρμόσετε τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το μάθημα (π.χ. κατάργηση, συντόμευση ή παράταση της κάλυψης ορισμένων λειτουργιών), επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.
  14 Hours

Number of participants


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Price per participant

Testimonials (1)

Related Courses

MATLAB Fundamentals, Data Science & Report Generation

  35 Hours

MATLAB Fundamentals + MATLAB for Finance

  35 Hours

Matlab for Predictive Analytics

  21 Hours

Matlab for Prescriptive Analytics

  14 Hours

Related Categories